ซื้อขาย กลยุทธ์ ความถี่สูง

กลยุทธ์และความลับของการค้าความถี่สูง บริษัท HFT ความสำคัญกลยุทธ์และความเร็วเป็นข้อกำหนดที่กำหนดความถี่สูงสุดสำหรับ บริษัท HFT ที่มีการซื้อขายในวงกว้างและแท้จริงอุตสาหกรรมการเงินมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีอยู่ในปัจจุบันนี้ บริษัท HFT มีความลับเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานและคีย์ต่างๆ ความสำเร็จคนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ HFT ได้หลบหนีไฟส่องสว่างและต้องการที่จะเป็นที่รู้จักกันน้อยกว่าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ บริษัท ในธุรกิจ HFT ดำเนินการผ่านกลยุทธ์หลายเพื่อการค้าและการทำเงินกลยุทธ์รวมถึงรูปแบบที่แตกต่างของเก็งกำไร arbitrage arbitrage arbitrage ดัชนี การเก็งกำไรทางสถิติและ arbitrage การควบรวมกิจการพร้อมกับมาโครยาวหุ้นทุนระยะสั้นทำให้ตลาดพึ่งพาและอื่น ๆ HFT พึ่งพาความเร็วอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เข้าถึงข้อมูล NASDAQ TotalView-ITCH NYSE OpenBook ฯลฯ เพื่อทรัพยากรที่สำคัญและการเชื่อมต่อกับล่าช้าแฝงเล็กน้อย ลองสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของ บริษัท HFT กลยุทธ์ในการสร้างรายได้ผู้เล่นรายใหญ่ ๆ และอื่น ๆ HFT fir ms โดยทั่วไปใช้เงินส่วนตัวเทคโนโลยีส่วนตัวและจำนวนของกลยุทธ์ส่วนตัวในการสร้างผลกำไรความถี่สูง บริษัท การค้าสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทรูปแบบที่พบมากที่สุดและใหญ่ที่สุดของ บริษัท HFT เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที่เป็นอิสระการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือการค้า prop คือ ดำเนินการกับเงินของ บริษัท ของตัวเองและไม่ว่าของลูกค้า LIisewise ผลกำไรสำหรับ บริษัท และไม่สำหรับลูกค้าภายนอกบาง บริษัท HTF เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท นายหน้าตัวแทนจำหน่ายหลาย บริษัท นายหน้าตัวแทนจำหน่ายปกติมีย่อย ส่วนที่เรียกว่าโต๊ะซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่ง HFT ทำเสร็จส่วนนี้แยกออกมาจากธุรกิจที่ บริษัท ทำกับลูกค้ารายเดิมภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท HFT ยังทำหน้าที่เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการสร้างผลกำไรจากความไร้ประสิทธิภาพในการกำหนดราคา หลักทรัพย์และประเภทสินทรัพย์อื่น ๆ โดยใช้ arbitrage ก่อนที่ Volcker Rule ธนาคารเพื่อการลงทุนจำนวนมากมีส่วนที่ทุ่มเทให้กับ HFT Post-Volcker ไม่มีธนาคารพาณิชย์สามารถมี proprieta ได้ ry trading desk หรือการลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวแม้ว่าธนาคารพาณิชย์รายใหญ่รายหนึ่งได้ปิดกิจการร้าน HFT ของธนาคารบางแห่งแล้ว แต่ธนาคารเหล่านี้บางแห่งยังคงเผชิญกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอดีตอันเป็นไปได้ว่า HFT ทำเงินได้มีหลายกลยุทธ์ จ้างโดยพ่อค้าสมควรจะทำเงินให้กับ บริษัท ของพวกเขาบางส่วนเป็นเรื่องธรรมดามากบางคนมีความขัดแย้งมากขึ้น บริษัท เหล่านี้การค้าจากทั้งสองฝ่ายคือพวกเขาวางคำสั่งซื้อรวมทั้งการขายโดยใช้คำสั่ง จำกัด ที่อยู่เหนือตลาดปัจจุบันในกรณี ของการขายและเล็กน้อยต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันในกรณีของการซื้อความแตกต่างระหว่างทั้งสองเป็นกำไรที่พวกเขากระเป๋าดังนั้น บริษัท เหล่านี้หลงระเริงในการทำตลาดเท่านั้นที่จะทำกำไรจากความแตกต่างระหว่างการเสนอราคาการร้องขอการแพร่กระจายการทำธุรกรรมเหล่านี้จะดำเนินการโดย คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงโดยใช้อัลกอริทึมแหล่งที่มาของรายได้อื่นสำหรับ บริษัท HFT คือพวกเขาได้รับค่าตอบแทนสำหรับการจัดหาสภาพคล่องโดย ECN ของ ECN และเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนแปลง บริษัท HFT มีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตในตลาดโดยการสร้าง Spread ที่เสนอราคาโดยการปัดเป่าส่วนใหญ่ราคาถูกและมีราคาสูงสำหรับสินค้า HFT ทั่วไปหลายรายการในหนึ่งวัน บริษัท เหล่านี้สามารถป้องกันความเสี่ยงโดยการเหลื่อมการค้าและสร้างใหม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ค้าที่มีความถี่สูง HFTs Pick. Another บริษัท เหล่านี้สร้างรายได้ด้วยการมองหาข้อแตกต่างด้านราคาระหว่างหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นที่แตกต่างกันหรือชั้นสินทรัพย์เรียนรู้กลยุทธ์นี้เรียกว่าการเก็งกำไรทางสถิติโดยที่ผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์กำลังมองหาความไม่สอดคล้องกันชั่วคราวในราคาต่างๆ การแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันด้วยความช่วยเหลือของการทำธุรกรรมที่รวดเร็วเป็นพิเศษพวกเขาใช้ประโยชน์จากความผันผวนเล็กน้อยเหล่านี้ซึ่งหลาย don t แม้จะได้รับการแจ้งให้ทราบ บริษัท HFT ยังทำเงินโดยการผ่อนคลายในการจุดระเบิดโมเมนตัม บริษัท อาจมุ่งที่จะก่อให้เกิดการขัดขวางในราคาหุ้นโดย โดยใช้ชุดของธุรกิจการค้าที่มีแรงจูงใจในการดึงดูดผู้ค้าอัลกอริทึมอื่น ๆ เพื่อการค้าที่หุ้นยุยงของกระบวนการทั้งหมดรู้ว่าหลังจากที่ th การเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างเทียมทำให้ราคาย้อนกลับไปสู่ระดับปกติและทำให้ผู้ประกอบการรายได้ทำกำไรได้โดยการเข้ารับตำแหน่งในช่วงต้นและในที่สุดก็ทำการค้าขายก่อนที่มันจะฟุ้งออกไปอ่านที่เกี่ยวข้องวิธีการที่นักลงทุนรายย่อยค้าผลกำไรจาก บริษัท เทรดดิ้งความถี่สูง เผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพตลาดแบบไดนามิกของตลาดซอฟต์แวร์รวมถึงข้อบังคับและการปฏิบัติตามข้อตกลงหนึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นอย่างฉาบฉวยคือเหตุการณ์ล้มเหลวที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2012 ซึ่งทำให้ Knight Capital Group ใกล้จะล้มละลาย - สูญเสียไปกว่า 400 ล้านเหรียญ หลังจากตลาดเปิดทำการในวันนั้นความไม่ถูกต้องของการซื้อขายเกิดจากความผิดปกติของอัลกอริธึมทำให้การค้าขายไม่ถูกต้องและคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องในหุ้นที่แตกต่างกัน 150 หุ้น บริษัท เหล่านี้ต้องได้รับการประกันโดย บริษัท เหล่านี้ต้องทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากคาดว่าจะมีจำนวนมาก ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับการรับมือกับความท้าทายด้านการดำเนินงานและเทคโนโลยี บริษัท ที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรม HFT ได้รับความไม่ดี e สำหรับตัวเองเพราะวิธีลับของพวกเขาในการทำสิ่งที่อย่างไรก็ตาม บริษัท เหล่านี้จะไหลออกอย่างช้าภาพนี้และออกมาในที่เปิดการซื้อขายความถี่สูงได้แพร่กระจายในตลาดที่โดดเด่นทั้งหมดและเป็นส่วนใหญ่ของมันตามแหล่งที่มาของ บริษัท เหล่านี้ทำให้ มีเพียง 2 บริษัท ที่ซื้อขายในสหรัฐเท่านั้น แต่มีปริมาณการซื้อขายประมาณ 70 แห่ง บริษัท ที่ทำธุรกิจด้าน HFT มีหลายสิ่งที่ท้าทายอยู่ข้างหน้าเนื่องจากกลยุทธ์ของพวกเขาได้รับการตั้งคำถามและมีข้อเสนอมากมายที่จะส่งผลต่อธุรกิจของพวกเขาต่อไป จำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืมได้เพดานหนี้ได้รับการสร้างขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรี 2 (Second Liberty Bond Act) อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่คงอยู่ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น ๆ 1 การวัดทางสถิติของการกระจายตัวของ ผลตอบแทนที่ได้รับสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามค้า ธนาคารกลางจากการมีส่วนร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนบุคคลและภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับ Indian Rupee INR สกุลเงินของอินเดียเงินรูปีที่ทำ up ของ 1. หลักการพื้นฐานของแนวคิดและแนวคิดการค้าอัลกอริธึมขั้นตอนวิธีคือชุดคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างงานหรือขั้นตอนการซื้อขายขั้นตอนการซื้อขายอัตโนมัติการซื้อขายกล่องดำหรือการค้าขายแบบอัลกอฮอร์เป็นกระบวนการของ การใช้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมเพื่อทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้สำหรับการวางการค้าเพื่อสร้างผลกำไรด้วยความเร็วและความถี่ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการค้ามนุษย์ชุดข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นอยู่กับระยะเวลาราคาปริมาณหรือรูปแบบทางคณิตศาสตร์ใด ๆ นอกเหนือจาก โอกาสในการทำกำไรของพ่อค้าการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมชาติทำให้ตลาดมีสภาพคล่องมากขึ้นและทำให้ระบบการซื้อขายมีระบบมากขึ้นโดยการตัดออกจากผลกระทบจากอารมณ์ของมนุษย์ต่อกิจกรรมการซื้อขาย ader ตามหลักเกณฑ์ทางการค้าที่เรียบง่ายเหล่านี้ซื้อหุ้น 50 หุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันหุ้นของหุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การใช้ชุดคำสั่งง่ายๆสองข้อนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะตรวจสอบราคาหุ้นและตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยและวางคำสั่งซื้อและขายเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ผู้ค้าไม่ต้องการเก็บนาฬิกาอีกต่อไป สำหรับราคาและกราฟสดหรือวางคำสั่งด้วยตนเองระบบการซื้อขายแบบอัลกอรึทึมจะทำกับเขาโดยระบุโอกาสทางการค้าได้อย่างถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โปรดดูที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายทำให้เทรนด์โดดเด่นการค้าอัลกอฮอร์จะให้ผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ การดำเนินการในราคาที่ดีที่สุดการจัดตำแหน่งทางการค้าที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อให้มีโอกาสในการดำเนินการในระดับที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงความสำคัญ pri การเปลี่ยนแปลง ce ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมลดลงดูตัวอย่างการขาดการดำเนินการด้านล่างการตรวจสอบอัตโนมัติในหลายสภาวะตลาดหลายลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดด้วยตนเองในการวางธุรกิจการค้าขั้นตอนวิธีการสำรองข้อมูลตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเรียลไทม์ที่มีอยู่ลดลงความเป็นไปได้ของความผิดพลาดโดยมนุษย์ ผู้ค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยทางอารมณ์และจิตวิทยาส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการซื้อขาย algo วันปัจจุบันคือการซื้อขายความถี่สูง HFT ซึ่งพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการวางคำสั่งซื้อจำนวนมากที่ความเร็วที่รวดเร็วมากในหลายตลาดและพารามิเตอร์การตัดสินใจหลายแบบขึ้นอยู่กับ pre - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยความถี่สูงโปรดดูที่กลยุทธ์และความลับของ บริษัท HFT Trading High Frequency การซื้อขายสินค้า - ขายใช้กันในรูปแบบต่างๆของการซื้อขายและการลงทุนรวมไปถึงการลงทุนระยะยาวหรือซื้อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนรวม , บริษัท ประกันภัยที่ซื้อหุ้นในปริมาณมาก แต่ไม่ต้องการมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นด้วย discrete, การลงทุนในระยะสั้นผู้ค้าระยะสั้นและผู้ขายในตลาดผู้มีส่วนร่วมในตลาดผู้เก็งกำไรและ arbitrageurs ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการทางการค้าโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ algo-trading เอดส์ในการสร้างสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับผู้ขายในตลาดผู้ค้าเทรนด์เทรนด์เทรนด์คู่ค้าเทรดเดอร์เทรดเดอร์ ฯลฯ พบว่า มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเขียนโปรแกรมกฎการซื้อขายของพวกเขาและให้การค้าโปรแกรมโดยอัตโนมัติการซื้อขายขั้นตอนวิธีให้วิธีการที่เป็นระบบมากขึ้นเพื่อการค้าที่ใช้งานมากกว่าวิธีการที่ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของผู้ประกอบการค้ามนุษย์หรือสัญชาตญาณกลยุทธ์การซื้อขายขั้นตอนกลยุทธ์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริธึมต้องมีโอกาสระบุ ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของรายได้ที่ดีขึ้นหรือการลดต้นทุนต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายทั่วไปที่ใช้ในการซื้อขายแบบอัลกอร์กลยุทธ์การซื้อขายขั้นตอนวิธีที่พบมากที่สุดจะเป็นไปตามแนวโน้มในการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยค่าความแปรปรวนของการเคลื่อนไหวในระดับราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและง่ายที่สุด ที่จะใช้ผ่าน a การค้าเชิงเส้นเนื่องจากกลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์หรือการคาดการณ์ราคาใด ๆ การค้าจะเริ่มขึ้นอยู่กับการเกิดแนวโน้มที่น่าพอใจซึ่งง่ายและตรงไปตรงมาในการดำเนินการผ่านอัลกอริทึมโดยไม่ต้องเข้าสู่ความซับซ้อนของการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นของ 50 และ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มที่นิยมตามกลยุทธ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายเทรนด์โปรดดูที่กลยุทธ์ง่ายๆสำหรับการพึ่งพาแนวโน้มการซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในราคาที่ต่ำกว่าในตลาดเดียวและขายพร้อมกันในราคาที่สูงขึ้นในตลาดอื่น ๆ จะเสนอราคาที่แตกต่างกัน เป็นกำไรที่ปราศจากความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรการดำเนินการเดียวกันสามารถทำซ้ำสำหรับหุ้นเทียบกับตราสารฟิวเจอร์สเนื่องจากความแตกต่างของราคาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวการใช้อัลกอริทึมเพื่อระบุความแตกต่างของราคาดังกล่าวและการวางคำสั่งซื้อจะช่วยให้โอกาสที่มีกำไรในลักษณะที่มีประสิทธิภาพกองทุน Index มี กำหนดระยะเวลาของการปรับสมดุลเพื่อนำมาถือครองของพวกเขา s ไปเทียบเท่ากับดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสร้างโอกาสที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าปลีกแบบอัลกอริธึมที่ใช้ประโยชน์จากธุรกิจการค้าที่คาดว่าจะเสนอกำไรจากฐาน 20-80 จุดขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นในกองทุนดัชนีก่อนที่ดัชนีจะปรับสมดุลใหม่ ผ่านระบบการซื้อขายแบบอัลกอริธึมสำหรับการประมวลผลที่ทันเวลาและราคาที่ดีที่สุดจำนวนมากของรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเช่นกลยุทธ์การซื้อขายแบบ delta-neutral ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆกันและการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานของธุรกิจการค้าที่วางไว้เพื่อชดเชยค่าเงินบาทที่เป็นบวกและลบ เดลต้าพอร์ตคงที่ศูนย์กลยุทธ์การพลิกกลับของดีเอ็นเอขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่าราคาสูงและต่ำของสินทรัพย์เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวที่กลับไปค่าเฉลี่ยของพวกเขาเป็นระยะ ๆ การระบุและกำหนดช่วงราคาและการใช้ขั้นตอนวิธีตามที่ช่วยให้ธุรกิจการค้า ถูกวางไว้โดยอัตโนมัติเมื่อราคาของสินทรัพย์เข้าและออกจากช่วงที่กำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยต่อวัน ice แบ่งคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่และเผยแพร่ไดรฟ์ข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนดไว้แบบไดนามิกเพื่อส่งไปยังตลาดโดยใช้โปรไฟล์ปริมาณที่ระบุในอดีตของหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อใกล้เคียงกับ VWAP ที่มีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณถ่วงน้ำหนักซึ่งเป็นประโยชน์ต่อราคาเฉลี่ย กลยุทธ์ราคาแบ่งขึ้นเพื่อขนาดใหญ่และเผยแพร่ชิ้นเล็ก ๆ แบบไดนามิกกำหนดเพื่อไปยังตลาดโดยใช้ช่วงเวลาที่แบ่งกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดจุดมุ่งหมายคือการดำเนินการสั่งซื้อใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยระหว่างเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดจึง การลดผลกระทบของตลาดเมื่อคำสั่งซื้อทางการค้าได้รับการเติมเต็มแล้วอัลกอริทึมนี้ยังคงส่งคำสั่งซื้อบางส่วนตามอัตราส่วนการมีส่วนร่วมที่กำหนดไว้และขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายในตลาดกลยุทธ์ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ใช้ตามเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการตลาดและ เพิ่มหรือลดอัตราการมีส่วนร่วมนี้เมื่อราคาหุ้นถึงระดับที่กำหนดโดยผู้ใช้การใช้งานสั้น ๆ ตกกลยุทธ์มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของคำสั่งโดยการซื้อขายปิดตลาดเรียลไทม์จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคำสั่งซื้อและได้รับประโยชน์จากต้นทุนโอกาสของการดำเนินการล่าช้ากลยุทธ์จะเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมที่กำหนดเป้าหมายเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหว เป็นประโยชน์และลดลงเมื่อราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมีคลาสเรียนพิเศษบางส่วนของอัลกอริทึมที่พยายามระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ ขั้นตอนวิธีการดัดแปลงเหล่านี้ใช้โดยผู้ผลิตด้านการตลาดที่ขายได้ ระบุการมีอยู่ของอัลกอริทึมใด ๆ ในด้านการซื้อของใบสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่การตรวจสอบผ่านทางอัลกอริทึมจะช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถระบุโอกาสในการสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่และทำให้เขาได้รับประโยชน์จากการกรอกคำสั่งซื้อในราคาที่สูงขึ้น ทำงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายแบบความถี่สูงและวิธีปฏิบัติที่หลอกลวงโปรดดูที่หากคุณซื้อหุ้นออนไลน์คุณมีส่วนร่วมใน HFTs ความต้องการด้านเทคนิคสำหรับ Algor การปรับใช้อัลกอริทึมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสุดท้ายที่มีการใช้ backtesting ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจความท้าทายคือการแปลงกลยุทธ์ที่ระบุไว้เป็นกระบวนการทางคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการที่สามารถเข้าถึงบัญชีการซื้อขายสำหรับการวางคำสั่งซื้อได้ กลยุทธ์การซื้อขายที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเมอร์ที่ได้รับการว่าจ้างหรือการเชื่อมต่อซอฟท์แวร์ซื้อขายล่วงหน้าและการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับการวางคำสั่งซื้อเข้าถึงตลาดข้อมูลฟีดข้อมูลที่จะได้รับการตรวจสอบโดยอัลกอริธึมสำหรับโอกาสในการสั่งซื้อความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานในการ backtest ระบบครั้งเดียว สร้างขึ้นก่อนที่จะไปอยู่ในตลาดจริงข้อมูลที่มีอยู่สำหรับการทำ backtesting ประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกฎระเบียบที่ใช้ในอัลกอริทึมนี่เป็นตัวอย่างที่ครอบคลุมรอยัลดัตช์เชลล์ RDS เป็น บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อัมสเตอร์ดัม AEX และตลาดหุ้นลอนดอน LSE Let s build อัลกอริธึมเพื่อระบุโอกาสการเก็งกำไร rvations. AEX ในยูโรในขณะที่ธุรกิจการค้า LSE ในปอนด์สเตอร์ลิงเนื่องจากความแตกต่างของเวลาหนึ่งชั่วโมง AEX จะเปิดเร็วกว่า LSE ในเวลาหนึ่งชั่วโมงตามด้วยการซื้อขายทั้งสองอย่างพร้อมกันในอีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าและซื้อขายเฉพาะใน LSE ในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมา เป็น AEX ปิดเราสำรวจความเป็นไปได้ของการซื้อขายเก็งกำไรในรอยัลดัตช์เชลล์สต็อกจดทะเบียนในทั้งสองตลาดในสองสกุลเงินที่แตกต่างกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านราคาในตลาดปัจจุบันฟีดฟีดจากทั้งสอง LSE และ AEX. A ฟีดอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน GBP-EUR ความสามารถในการวางสายซึ่งสามารถกำหนดเส้นทางการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องความสามารถในการทดสอบย้อนกลับในฟีดราคาในอดีตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรทำดังต่อไปนี้อ่านฟีดราคาที่รับเข้าของสต็อค RDS จากทั้งสองฝ่ายโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่จะแปลงสกุลเงินหนึ่งไปเป็นสกุลอื่นหากมีความแตกต่างด้านราคามากพอที่จะลดต้นทุนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่นำไปสู่โอกาสที่ทำกำไรได้ สั่งซื้อในการแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าราคาและคำสั่งขายในการแลกเปลี่ยนราคาที่สูงขึ้นหากคำสั่งจะดำเนินการตามต้องการกำไร arbitrage จะปฏิบัติตามเรียบง่ายและง่าย แต่การปฏิบัติของการค้า algorithmic ไม่ง่ายที่จะรักษาและดำเนินการจำไว้ว่าถ้าคุณ สามารถวางการค้า algo สร้างดังนั้นสามารถเข้าตลาดอื่น ๆ ดังนั้นราคา fluctuate มิลลิวินาทีและแม้แต่ microseconds ในตัวอย่างข้างต้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าการค้าขายของคุณได้รับการดำเนินการ แต่การค้าขาย doesn t เป็นราคาขายเปลี่ยนแปลงโดย เวลาสั่งซื้อของคุณตีตลาดคุณจะสิ้นสุดการนั่งกับตำแหน่งเปิดทำให้กลยุทธ์ arbitrage ของคุณไร้ค่ามีความเสี่ยงเพิ่มเติมและความท้าทายเช่นความล้มเหลวของระบบความผิดพลาดในการเชื่อมต่อเครือข่ายเวลาล่าช้าระหว่างคำสั่งการค้าและการดำเนินการและส่วนใหญ่ สำคัญของทุกขั้นตอนวิธีไม่สมบูรณ์ขั้นตอนวิธีซับซ้อนมากขึ้น backtesting เข้มงวดมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะใส่ลงในการดำเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณของประสิทธิภาพของอัลกอริทึม มีบทบาทสำคัญและควรได้รับการตรวจสอบเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับระบบอัตโนมัติที่ได้รับความช่วยเหลือจากคอมพิวเตอร์ด้วยแนวคิดที่จะสร้างรายได้ได้อย่างง่ายดาย แต่ต้องแน่ใจว่าระบบได้รับการทดสอบอย่างทั่วถึงและจำเป็นต้องมีการตั้งค่าผู้ค้าวิเคราะห์ควรศึกษาการเขียนโปรแกรมและระบบการสร้าง ด้วยตนเองจะมีความมั่นใจเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องในลักษณะที่ไม่น่าเชื่อการใช้อย่างระมัดระวังและการทดสอบอย่างละเอียดของการซื้อขายแบบอัลกอฮ์สามารถสร้างโอกาสที่มีผลกำไรจำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืมได้สร้างเพดานหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรี 2 อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินยืมเงินไว้ที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนของการรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่กำหนดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำที่รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ผ่านเข้ามา พ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ซึ่งห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ เงินเดือนของฟาร์มหมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนบุคคลและภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR สกุลเงินของประเทศอินเดีย Rupee ประกอบด้วย 1.Pair Trading - Trade สองหุ้นที่ตามธรรมชาติซึ่งกันและกันตัวอย่างอาจเป็น Coke และ Pepsi สร้างรายได้เมื่อพ้นจากแนวความคิดที่ว่าพวกเขาจะต้องย้อนกลับไปหาการติดตามซึ่งกันและกันนี่เป็นกลยุทธ์แก้ไขโดยทั่วไปที่ใช้โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงและอาจ ไม่ว่าพอดีกับการซื้อขายความถี่สูง แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การซื้อขายแบบอัลกอริทึมราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก - VWAP ใช้ในการสั่งซื้อใบสั่งขนาดใหญ่ที่ราคาเฉลี่ยที่ดีขึ้นเป็นอัตราส่วนของมูลค่าที่ซื้อขายต่อปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก - TWAP เช่น VWAP เป็นอีกกลยุทธ์ที่ซับซ้อนสำหรับการซื้อหรือขายกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่โดยไม่มีผลกระทบต่อราคาอัตราร้อยละของปริมาณ - POV ใช้ที่ผู้ค้าต้องการกำหนด เปอร์เซ็นต์การซื้อขายช่วงเวลาและราคาเมื่อมีความจำเป็นในการซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่โดยไม่มีผลต่อราคา Iceberg และ Sniffer - เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการตรวจจับและตอบสนองต่อผู้ค้ารายอื่น ๆ พยายามซ่อนธุรกิจการค้าแบบบล็อกขนาดใหญ่โดยใช้ขั้นตอนข้างต้นคำสั่งซื้อแบบแฟลช - ตลาดแสดงหนังสือสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อให้ขั้นตอนวิธีสมัครรับการสั่งซื้อแฟลชซึ่งจะสร้างตลาดที่เบื่อหน่ายสำหรับนักลงทุนแบบพาสซีฟส่วนใหญ่ที่ขั้นตอนสามารถเรียกใช้งานได้คำสั่งซื้อแบบ Flash ที่ได้รับการขายหุ้นในราคาที่อนุญาตให้อัลกอริทึมสามารถจัดการข้อตกลงของตนเองได้ book ของหุ้นนั้นในราคาที่สูงขึ้นขั้นตอนวิธี HF และโครงสร้างเครือข่ายแฝงต่ำสุดคือเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถรวบรวมสภาพคล่องที่คืนมาได้ซึ่งจะจ่ายเงินเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมที่มีสภาพคล่องสูงเมื่อนักแสดงหลายคนกำลังวิ่งเข้ามาเพื่อจัดหา สภาพคล่องนี้คุณจะต้องรวดเร็วและฉลาดที่สุดในการรับเงินคืนในขณะที่ VWAP, TWAP, POV เป็นข้อกำหนดทางเทคนิคที่พวกเขาเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในขณะที่ใช้อัลกอริธึมในการทำ T rading decision ตัวอย่างเช่นในทางทฤษฎีถ้าราคาของการซื้อขายซื้อต่ำกว่า VWAP มันเป็นค้าที่ดีและไม่ค้าที่ดีถ้าราคาสูงกว่า VWAP มันเห็นได้ชัดว่าวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่านี้และการค้าวันนี้ algo บริษัท อาจใช้อนุพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นของกลยุทธ์ที่กล่าวถึงเหล่านี้ด้านล่างลิงก์จะช่วยให้มีความเข้าใจอัลกอริธึมเพิ่มเติมสำหรับ VWAP และ Limit Order Trading.21 9k Views View Upvotes ไม่ได้สำหรับการทำซ้ำการซื้อขายความถี่สูงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายว่า HFT เป็นข่าวลือใหม่ใน เมืองสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินได้รับความนิยมอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเลือกกลยุทธ์สำหรับ HFT แต่มีกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมน้อยซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าคนอื่น ๆ และใช้โดยส่วนใหญ่ HFT trading firmStantistical Arbitrage กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากค่าเบี่ยงเบนชั่วคราวของตัวแปรทางสถิติต่างๆระหว่างหลักทรัพย์ต่างๆ arbitrage ทางสถิติ มีการใช้ความถี่สูง ๆ ในหลักทรัพย์ที่เป็นของเหลวทั้งหมดเช่นตราสารทุนพันธบัตรสัญญาฟิวเจอร์สเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ แม้จะมีการใช้ Arbitrage แบบเดิม ๆ โดยการตรวจสอบความเท่าเทียมกันของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นต่าง ๆ หรือตลาดในอนาคตและในอนาคตกลุ่ม TABB คาดว่าจะมีการรวมกันเป็นประจำทุกปี ผลกำไรของกลยุทธ์การเก็งกำไรความถี่สูงเกินกว่า 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพ. ศ. 2552 ความไม่เท่าเทียมกันของราคาอ้อยโดยทั่วไปราคาของตัวเลือกในการปฏิบัติตามหุ้นและในทางกลับกันระบบ HFT โมเดิร์นมีความสามารถในการจำลองความแตกต่างเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ โปรดอ่านเกี่ยวกับตัวเลือกการกำหนดราคาและแบบจำลอง Black-Scholes เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นข่าวจาก HFT ระบบข่าว บริษัท ในรูปแบบข้อความอิเล็กทรอนิกส์สามารถดูได้จากหลายแหล่งรวมทั้งผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์เช่น Bloomberg เว็บไซต์ข่าวสาธารณะและ Twitter feeds ระบบอัตโนมัติสามารถระบุชื่อ บริษัท , คำหลักและบางครั้งความหมายเพื่อการค้าข่าวก่อนที่ผู้ค้ามนุษย์สามารถประมวลผลได้ กลยุทธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการขัดขวางในราคาหุ้นโดยใช้ชุดของธุรกิจการค้าที่มีแรงจูงใจในการดึงดูดผู้ค้าอัลกอริทึมอื่น ๆ เพื่อค้าหุ้นที่ผู้ให้ยืมของกระบวนการทั้งหมดรู้ว่าหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สร้างเทียมค่อนข้างเทียมราคา กลับไปสู่ภาวะปกติและทำให้ผู้ประกอบการรายได้รับผลกำไรโดยการเข้ารับตำแหน่งในช่วงต้นและในที่สุดก็ทำการค้าขายก่อนที่จะมีการซื้อขายออกไปการซื้อขายคู่ค้าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีการซื้อและขายตราสารที่เกี่ยวข้องกันอย่างมาก 2 แห่งเมื่อมีการศึกษาในระดับหนึ่ง โดยปกติสต็อกหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่เลือกไว้สำหรับการซื้อขายคู่จะมาจากภาคเดียวกันและย้ายไปอยู่ร่วมกันในช่วงเหตุการณ์ตลาดส่วนใหญ่การซื้อขายคู่ในช่วงเวลาระหว่างวันผ่านระบบ HFT ทำให้ผลประกอบการที่น่าประทับใจอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายคู่ที่นี่ จากกลยุทธ์ข้างต้นคุณสามารถปรับกลยุทธ์ใด ๆ ในวัน HFT ได้ แต่คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและความเร็วในการดำเนินการ U โดยเฉพาะ บริษัท การค้า HFT จะค้นหาเซิร์ฟเวอร์ของตนใกล้กับจุดแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งในแง่ของความเร็วตรวจสอบบทความและระบบต่างๆในการซื้อขายระหว่างวันที่ด้านล่าง link. Also นี่คือเครื่องมือที่คุณต้องการทำให้กลยุทธ์การซื้อขายของคุณเป็นแบบอินทราเน็ตโดยอัตโนมัติ 2k Views View Upvotes ไม่ได้สำหรับการทำซ้ำจากสิ่งที่ฉันได้อ่านโปรแกรมการค้าความถี่สูงเพียงแค่หาประสิทธิภาพในตลาดและใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขา IIRC สามารถมากที่สุดความเร็วของพวกเขามาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานมากกว่าประสิทธิภาพ algorithmic ใช้เทคนิค like. Co ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกับเซิร์ฟเวอร์การค้าสำหรับ latency ต่ำ 100ms. Using การประมวลผลข้อความมือรีดแทนการแสดงผลปกติสำหรับความเร็วและประสิทธิภาพใช้ฮาร์ดแวร์ได้เร็วขึ้นเช่น GPGPUs และซีพียูล่าสุดการจับขนาดของแพ็คเก็ตเครือข่าย เพื่อให้การร้องขอทั้งหมดจะถูกส่งในหนึ่งส่งโดยปกติการขาดประสิทธิภาพในตลาดเป็นเพียงการเก็งกำไรเช่นโอกาสที่ชัดเจนที่จะซื้อต่ำและขายสูงทั้งหมดอัลกอริทึมเหล่านี้ พึ่งพาข้อเท็จจริงที่ว่ามีเวลาล่าช้าระหว่างเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงราคาโอกาสเหล่านี้มักจะเกี่ยวกับ 1cent ต่อหุ้นหรือน้อยกว่า แต่ด้วย leverage หนึ่งสามารถทำให้ล้านในวันต่อไปนี้เป็นตัวอย่างไม่กี่ใช้เวลาเล็กน้อยของ เวลาสำหรับราคาของตัวเลือกที่จะปฏิบัติตามสต็อกและในทางกลับกันหากคุณสามารถจำลองได้อย่างแม่นยำความแตกต่างเหล่านี้จากนั้นหนึ่งสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้าความต้องการความคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาตัวเลือกบางส่วนและสีดำ sholes ขึ้น CUDA เอกสารสำหรับ algos จริง. การแลกเปลี่ยนเริ่มต้นเรียกเก็บเงินจาก บริษัท สำหรับตำแหน่งที่ตั้งร่วมและความสามารถในการดูคำสั่งซื้อวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ประมวลผลโดยปกติเมื่อมีการสั่งซื้อจากผู้ลงทุนสถาบันจำนวนมากราคาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เซนต์โปรแกรมความถี่สูงบางรายการตรวจสอบคำสั่งซื้อเหล่านี้เพื่อซื้อหุ้น ในราคาปัจจุบันจากสระว่ายน้ำมืดและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และขายพวกเขาในราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1 ร้อยละเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนสถาบันเหล่านี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในภายใต้ 5ms นอกจากนี้ยังมีการเก็งกำไรในตลาดสกุลเงิน Sometim es ราคาของสกุลเงินแตกต่างกันเล็กน้อยและใช้เวลาในการปรับเหตุผลต่าง ๆ บาง traders ความถี่สูงเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ประโยชน์จากนี้เป็นขั้นตอนวิธีกราฟง่ายๆฉันไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการใน practice. Similarly ใช้เวลาไม่กี่มิลลิวินาที สำหรับราคาพันธบัตรเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการประกาศของรัฐบาลที่ให้อาหารโปรแกรมการเทรดดิ้งความถี่สูงตรวจสอบฟีดอาหารที่จะซื้อพันธบัตรเหล่านี้ในราคาที่ต่ำกว่าที่จะขายได้ทันทีในราคาที่สูงขึ้นมีโอกาส arbitrage อื่น ๆ อีกมากมายเช่นนี้ 6 มุมมอง 5 ดู Upvotes ไม่สำหรับ การทำซ้ำ Hammerbacher Hammerbacher ศาสตราจารย์ที่ Hammer Lab ผู้ก่อตั้ง Cloudera นักลงทุนที่ Techammer บางส่วนของ Ed Thorp เอกสารเกี่ยวกับ Wilmott อาจเป็นประโยชน์ที่นี่ 4 มุมมอง 6k ดูคำ Upvotes ไม่สำหรับการทำซ้ำหลาย บริษัท ดำเนินการทำตลาดและการเก็งกำไรมากกว่าทิศทาง กลยุทธ์และในทุกกรณีความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญจาก collocation ที่เซิร์ฟเวอร์แลกเปลี่ยนกับฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกเท่ากันจาก tra นานาชาติ ding ศูนย์ความเร็วของการประมวลผลข้อมูลและการดำเนินการเป็นชื่อของเกมความสามารถในการดึงคำสั่งและเอียงหนังสือในเรื่องของมิลลิวินาทีเป็นกุญแจสำคัญกลยุทธ์ที่แม่นยำในการใช้พัฒนาและวิวัฒนาการในช่วงเวลาและกลยุทธ์เก่าอาจยุติ สร้างอัลฟาขณะที่พวกเขากลายเป็น over - expoloited อัลกอริทึม Predatory ผู้ที่ออกแบบมาเพื่อกำไรโดยเฉพาะจากกิจกรรมการค้าของผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ยังเป็นที่พบเห็นทั่วไป Scott Patterson's Po pools Scott Patterson ผู้เขียนให้การแนะนำขั้นพื้นฐานและพื้นหลังการเพิ่มขึ้นของ HFT เว็บไซต์ Nanex คือ แหล่งข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ บริษัท เหล่านี้ใช้และคุณอาจพบคู่มือการใช้งาน HFT Survival Guide สำหรับผู้ค้าปลีกรายย่อยที่เป็นประโยชน์ 1 8k Views ดู Upvotes ไม่ได้สำหรับการทำซ้ำสาระสำคัญของเกมในเชิงทฤษฎีของ HFT วางอยู่บนจุดมุ่งหมายของ เป็นสองขั้นตอนก่อนการตลาดเนื่องจากกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายความถี่สูง HFT พึ่งพาธรรมชาติที่หายวับไปเกือบเวลาที่มีการถือครองสินทรัพย์ดังนั้นระยะเวลา ตัวอย่างเช่นในการซื้อขายตัวเร่งปฏิกิริยาแบบตัวเร่งปฏิกิริยา algos สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆของภาครัฐและตลาดได้ไกลกว่าตัวของพ่อค้าเองและกลยุทธ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข่าวและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ในทันที ก่อนการพลิกผันดัชนีและเหตุการณ์ที่มีการจัดโครงสร้างแบบเป็นวัฏจักรขึ้นในลักษณะเชิงปริมาณของ algos ใน HFT กลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมยังใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรทางสถิติเช่นในการใช้ประโยชน์จากค่าคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องของราคาสินทรัพย์และการใช้ค่าเฉลี่ยพลิกกลับนอกจากนี้ยังมีจำนวนมาก ของการค้าที่มีความถี่สูงใช้ประโยชน์จากการทำตลาดเพื่อสร้างผลกำไรแบบอัตโนมัติจากการแพร่กระจายข้อเสนอในราคาเสนอเช่นความแตกต่างระหว่างราคาขายและการซื้อทันทีที่เสนอโดยกลยุทธ์การตลาดแบบ HFT สามารถทำาการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการค้าโดยใช้รูปแบบแผนภูมิที่ ระบุการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเนื่องจากธุรกิจการค้าที่มีขนาดใหญ่และช้าทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้ง่ายเนื่องจาก algos สามารถดำเนินการได้ตามความยาวหรือระยะยาว t ล่วงหน้าของการทำนาย move.1 3k มุมมอง View Upvotes ไม่สำหรับการทำสำเนา DeepShenoy Stock, ฟิวเจอร์สและตัวเลือกการค้า India. Depends ที่ตลาดที่คุณทำงานกับ Arbitrage เป็นปกติ - arb arb คลาสสิกเป็นเพียงการในการค้าเดียวกันในตลาดที่แตกต่างกันเช่น ซื้อทองในตลาดหนึ่งในขณะที่ขายในอีกที่แตกต่างกันสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมหรือการซื้อในตลาดจุดและการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอื่น ๆ การเก็งกำไรเชิงสถิติยังเป็น algo ทั่วไป ed ซึ่งคุณอาจค้าสองคนหรือมากกว่า ตลาดที่มีแนวโน้มที่จะบรรจบกันและแตกต่างกันอย่างสม่ำเสมอหรือรายการเดียวที่ไม่ได้เบี่ยงเบนห่างไกลจากค่าเฉลี่ยแล้วมีการทำตลาดที่นั่งเป็นราคาที่ดีที่สุดและขอและทำเงินออกจากการแพร่กระจายนี้ค่อนข้างซับซ้อนในการที่ มันต้องการทั้งสองและสร้างสภาพคล่องและในบางตลาดคนได้รับเงินสำหรับ it. There มีมากขึ้น แต่เหล่านี้เป็นด้านบน 3 หมวดหมู่ผมเคยเห็นใช้ 4 มุมมอง 5k ดู Upvotes ไม่สำหรับการทำสำเนา